Autor: Eduardo Montero
En este artículo vamos a ver un ejemplo de cómo debería verse un sistema de trading para Forex. No se trata de que lo sigas sino que debería servirte de ejemplo de lo que debes esperar a la hora de construir tu propio sistema de trading.
Configuración:
Pares de Divisas: Cualquiera
Gráfico: 1 día
Indicadores: EMA 5 (aplicado al cierre) / EMA 10 (aplicado al cierre) / Estocástico (10,3,3) / RSI (14)
Stop-Loss: 30 pips
Condiciones de Entrada:
-
Comprar:
- El EMA 5 cruza al alza al EMA 10 y ambas líneas del estocástico están subiendo (no entrar sin las líneas del estocástico se encuentran en territorio de sobre-compra) y
- RSI es mayor a 50
-
Vender:
- El EMA 5 cruza a la baja al EMA 10 y ambas líneas del estocástico se están bajando (no comprar si las líneas del estocástico están en territorio de sobre-venta) y
- RSI es menor a 50
Condiciones de Salida:
- Salir cuando EMA 5 cruza a EMA 10 en la dirección opuesta a la operación o si el RSI regresa a 50.
Ok, como puedes ver tenemos definidos todos los parámetros necesarios del sistema de trading. Primero hemos decidido el marco de tiempo que se basa en el gráfico diario.
Luego, utilizamos las medias móviles exponenciales (EMA) para ayudarnos a identificar las nuevas tendencias tan rápido como sea posible.
El estocástico, nos ayuda a determinar si es buen momento para abrir una operación tras el cruce de las medias móviles y también nos ayuda a evitar las áreas de sobreventa o sobrecompra.
El RSI es una confirmación adicional que nos ayuda a determinar la fortaleza de la tendencia.
Determinamos el nivel de riesgo de cada operación. Para este sistema, estamos dispuestos a arriesgar 30 pips en cada operación. Usualmente, cuanto mayor es el periodo de tiempo a usar, mas pips debes estar dispuesto a arriesgar porque las ganancias típicamente serán mayores que si trabajaras con un periodo de tiempo menor.
Después, hemos definido claramente nuestras reglas de entrada y salida de las operaciones.
En este punto, empezaremos con la fase de prueba de nuestro sistema y anotando los resultados:
Aquí van un par de ejemplos:
Si vamos atrás en el tiempo y observamos este gráfico, veremos que de acuerdo a nuestro sistema de reglas, este sería un buen momento para abrir una operación de compra (ir en largo). Para comprobarlo, escribirás el precio de entrada, el stop loss, y la estrategia de salida. Luego nos moveremos vela por vela, para ver lo que el gráfico nos muestra.
En este caso en particular, habríamos hecho una buena ganancia de pips. Puedes ver que cuando las medias móviles se cruzan en la dirección contraria, es un buen momento para salir. Por supuesto, no todas las operaciones se verán tan claramente. Algunas no darán buenos resultados pero debes siempre recordar tener disciplina y ser fiel a tu sistema de reglas.
Vamos con otro ejemplo:
En este ejemplo, podemos observar que nuestros criterios se han materializado y en este punto abriríamos una posición de venta (ir en corto). Anotamos el precio de entrada, el stop loss y la estrategia de salida y luego moveremos el gráfico una vela a vela para ver que sucede.
Otra vez da buenos resultados. Puedes darte cuenta de que nos hubiéramos mantenido en esta operación hasta que las medias móviles exponenciales se cruzan de nuevo y el RSI llega de nuevo a 50.
Seguramente estarás pensando que este ejemplo de sistema de trading es tan simple, que no puede ser rentable. La verdad es que es muy simple pero no deberías asustarte con algo tan simple. De hecho, existe un acrónimo en inglés, que verás constantemente en el mundo de las operaciones, y es: KISS. Significa "Keep it Simple Stupid" (Mantenlo simple estúpido).
Básicamente significa que los buenos sistemas de trading no tienen porque ser complicados. No necesitas tener millones de indicadores en tu gráfico. De hecho, mantener un sistema simple te dará menos dolores de cabeza y será mucho más fácil de seguir y optimizar.
Lo más importante es la disciplina. Siempre debes mantenerte fiel a tu sistema de reglas.
Recuerda que este solo es un ejemplo y tu has de desarrollar tu propio sistema de trading. Si has abierto una cuenta demo con tu broker de Forex y has probado tu sistema durante al menos unos dos meses con buenos resultados, entonces debes sentirte cómodo y confiado con él para pasar a una cuenta real. Ahora necesitas seguir fielmente las reglas y podrás estar en condiciones de obtener ganancias a largo plazo.
Confía en tu sistema y en ti mismo.
Autor: Eduardo Montero
Bienvenid@ a Mundo-Forex.com: Soy Eduardo Montero, me dedico profesionalmente a la informática. Empecé a operar en los mercados financieros (principalmente en Forex) hace más de 10 años. Soy autor de los artículos de esta web y de muchos otros publicados en otras páginas webs especializadas en inversión en bolsa y finanzas en general. Conoce más sobre mí aquí: Sobre el autor.
Cuando dices Estocástico (10, 3, 3), ¿qué significa? porque en las plataformas solo me da la opción de poner el parámetro periodo K, periodo S, colores, sobrecompra y sobreventa.
Hola Rubén los 3 parámetros hacen referencia a como se muestra la configuración del estocástico en la plataforma MetaTrader 4. Hay plataformas de trading que solo permiten configurar los periodos K y D pero en MetaTrader también es posible definir otro periodo denominado slowing (por defecto su valor es 3). Saludos
Es una estrategia muy simple pero muy interesante. Eso sí, yo quizá subiría un poco el STOP loss porqué estamos trabajando en diario. Quizá lo dejaría en 30 o 32 pips pero todo sería ir viendo como habría funcionado el sistema en el pasado que, haciendo un barrido muy rápido, bastante bastante bien.
Yo estoy creando una estrategia partiendo del MACD, el RSI y una media móvil de 8 sesiones. Pásate por mi perfil de twitter si gustas.
También estoy haciendo una «colección», por así decirlo, de estrategias que pueden funcionar, voy a incluir esta, y compartiéndolas con todo aquel a quien pueda interesar porqué ya es suficientemente chungo este mundo como para que no nos ayudemos todos un poco.
Saludos,
https://twitter.com/EspejoOriental
Buenas,
El estocastico unicamente se utiliza para saber si es buen momento de compra o venta? O tambien en caso de que se crucen las lineas del estocastico puede signifcar una condicion de salida?
Gracias.
Saludos.
Hola Rachid, el estocástico es un oscilador que nos puede ayudar a identificar las condiciones de sobre-compra y sobre-venta del mercado. Hay traders que también utilizar el cruce de sus líneas como señales de entrada y de salida, por ejemplo entrando cuando la línea estocástica más rápida cruza de abajo hacia arriba a la línea estocástica de movimiento más lento y saliendo cuando se produce el cruce opuesto,… Recuerda que el estocástico es un indicador retrasado y con este sistema de cruce de líneas es posible que se produzcan bastantes señales falsas por lo que puede ser necesario utilizarlo cojuntamente con otros indicadores. Saludos.
Buenos días, gracias por ofrecer una estrategia tan fácil de identificar. Pero he comprobado que para que se den todos los condicionantes es extremadamente difícil ya que siempre hay alguno que no lo cumple y por tanto esta estrategia es muy poco replicable. Llevo 10 días estudiando el mercado en 10 pares de divisas y todavía no he encontrado el momento para entrar en ninguna de ellas. Igual habría que ajustar algún parámetro…Un saludo
Diego, usa graficos de temporalidad mas corta y veras mas oportunbidades. Yo solo uso RSI (14), estocastico (14,3,3) y bandas de bollinguer en graficos de 1 hora. Compro y vendo en los cruces, bajo ciertas condiciones. No uso mas.